機能の概要
OxMetricsエンタープライズ版OxMetricsエンタープライズ版は計量経済学、時系列分析、予測、応用計量、金融時系列の各分野における理論および 実証研究を行うためのソフトウェアを組み合わせた統合型(Ox Professional,PcGive,G@RCH,STAMP)のソフトウェアです。 |
PcGive Professional計量経済学のモデル作成に欠かせない必携ツールで、OxMetricsエンタープライズ版に含まれるソフトウェアです。 一推定式の推定から、高度な共和分検定、ボラティリティモデル(GARCH, EGARCH並びにその拡張形)、スタティック およびダイナミックパネルデータモデル、質的選択モデル、ARFIMA(p,d,q)や季節調整のX-12-ARIMAおよびARIMAモデリングまで、 最先端の計量経済分析の手法を備えています。PcGiveは操作性に優れており、自身の研究だけでなく教育ツールとしても活用できます。 |
PcGive Professionalに含まれるAutometricsAutometricsはPcGiveに用意されている計量経済学の手法を使ったモデル選択機能です。Autometricsは近年開発された モデル選択手法に基づいて、モデルを選択する革新的な新機能です。実際に、経験豊かな計量経済学の研究者のモデル選択よりも、 優れた結果を残すことが過去の実験調査で分かっています。モデル作成の初期段階から、Autometricsはシンプルかつ、 優れたモデルを作成します。モデル選択作業の細かな作業から研究者を解放し、変数の選択やモデルの解釈に、 より多くの時間を使えるようになります。PcGiveには4つのマニュアルが付いています。ソフトウェアに用意されている計量経済学の実証分析に関する手法について 主に解説します。最初の2冊は計量経済学の基礎から始まって、応用面の高度な知識について説明するものです。 ソフトウェアが算出する統計量などについての具体的な説明と同時に、初学者向けの解説も豊富に用意しています。 したがって、PCGiveのマニュアルとして利用するだけでなく、独立した教科書としても利用できます。 詳細は次のページを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#pcgive www.PcGive.com |
Ox Professionalオブジェクト指向の行列プログラミング言語です。C++によく似た文法を持ち、行列および統計の豊富な演算コマンドを 備えています。統計並びに計量経済学の分析手法機能をプログラミングするための重要なツールです。OxはOxMetricsの 中核となるソフトウェアです。OxMetricsのその他のモジュール(PcGive, STAMP, G@RCH)はOx言語を使ってインプリメント されています。Ox ProfessionalはOxMetricsエンタープライズ版に含まれます。Oxに含まれる機能としては、ARMA、 数値最適化、微分、確率(密度、四分位、累積密度、各種乱数発生)、計量経済学(VARや共和分など)、 モンテカルロシミュレーションなどがあります。これ以外にもパッケージが用意されています。詳細は次のページを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#ox www.doornik.com/products.html#Ox. Oxパッケージを追加でインプリメントできます。すなわち、パッケージの追加によってOxの機能を拡張することができます。 一度インストールすると、それはあたかもOxの一部として利用できます。パッケージによっては全く新しい機能を追加する ものもあれば、既存の機能を拡張するタイプのものもあります。 無償でダウンロードできるOxパッケージの情報は次のサイトを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#oxpacks |
STAMPこのモジュールは構造時系列モデルを使って時系列データのモデル作成と予測を行う場合に利用します。カルマンフィルタ という高度な技術を利用していますが、ユーザが行うべき作業は基本的なことだけです。つまり、トレンド、季節性、 不規則性についての設定を行うだけでモジュールを利用できます。複雑な設定はすべてプログラムが行います。ですから、 ユーザはモデルの定式化と予測値の吟味に時間を費やすことが可能です。STAMP 8には単変量および多変量のモデル作成と、 外れ値の自動検出機能があります。STAMPはOxMetricsのエンタープライズ版に含まれています。構造時系列モデルは時系列データにおける様々な問題に対応できるモデルです。マクロ経済学の分野ではGNP、インフレーション、 消費、金融時系列の分野では利回り、証券市場のボラティリティなどのモデリングに適しています。このモデリング機能は 経済や金融以外にも、薬学、生物学、工学、マーケティングなどの分野で利用できます。 詳細は次のページを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#stamp www.stamp-software.com |
G@RCH単変量のARCH型モデルの推定と予測に対して利用します。ユーザフレンドリなインタフェースとグライフィック機能 (OxMetricsのグラフィカルインタフェースから操作)を用意しています。同じ操作を繰り返す場合はOxMetricsの'Batch Editor'や、Oxのプログラミング言語を利用すると効率的です(サンプルファイルをG@RCHクラスを用いたサンプルファイルを用意しています)。 G@RCHもまたOxMetricsエンタープライズ版に含まれています。G@RCHには次の機能が用意されています： 詳細は次のページを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#garch www.garch.org |
SsfPackSsfPackは単変量や多変量の状態空間モデルを分析するためのCルーチンのライブラリです。0x 4以上のバージョンが 同時に必要です。SsfPackは一変量の時変パラメータモデルから、複雑な多変量時変パラメータモデルまで、 様々なタイプの状態空間モデルを推定できます。ARIMA、非観測要素、回帰、3次元スプラインなどのモデルを 状態空間モデルの形式に変換する関数を備えています。フィルタリング、モーメントスムージング、 シミュレーションスムージングなどの基本的な関数も用意しています。尤度推定、予測、信号抽出などの標準的な 機能もすぐ利用できるよう、分かりやすい形で提供しています。計量経済学や統計学の実に多くの分野で 利用されているガウスモデルのインプリメント、フィッティング、そして分析に手軽に利用できます。 さらに、非ガウス分布や非線形状態空間モデルの分析で必要になる多くの機能をサポートしています。 特に、シミュレーションベースの推定手法である「importance sampling」とMCMC(マルコフチェーンモンテカルロ)法が 利用できることを強調しておきます。詳細は次のページを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#ssfpack www.ssfpack.com |
TSP/OxMetrics1982年にBronwyn H. Hallによって設立されたTSP Internmational社のTSP(v5.1)は非線形を含む標準的な推定手法、 予測、独自の推定量を作成するフレキシブルなプログラミング言語、そしてコマンドとデータの便利な入出力機能を 備えた計量経済学のためのソフトウェアパッケージです。プラットフォームに関係なく、計量経済学の問題を解くための、 コマンドドリブンなプログラムを提供するというのがTSPの設計思想です。Windows環境では、TSPはOxMetrics - TSP/OxMetricsのモジュールとしてTSPをインストールします。これにより、文脈感応型ヘルプ、構文ハイライト、ダイアログ型のコマンドビルダーを提供し、コマンドベースのプログラムの操作性が向上します。TSP/GiveWinは2009年にTSP/OxMetricsになりました。 v5.1の新機能(2009):OxMetricsとの互換性、新しい線形プログラミング機能、パネルデータの新しい注釈機能、 堅牢な標準誤差。StataとExcelデータの読み込み機能の改良。 詳細は次のページを参照してください。 www.oxmetrics.net/pages/software.html#tsp www.tspintl.com 弊社のTSPのページも併せてご覧ください。 TSPのトップページへ |