TSPの概要
TSPは計量モデルの推定とシミュレーションを行うためのソフトウェアです。計量経済学のモデル推定で標準的な位置を占め、世界各国で利用されています。
TSPの基本機能
TSPはズバリ、"Time Series Processor"の略称です。時系列データの処理という意味合いですが、クロセクションやパネルデータの処理も可能です。もちろん、時系列データの処理に適していることは間違いありません。
TSPの機能
- コマンドやデータはフリーフォーマットコマンド形式で手軽に入力できます。
- OLS、操作変数法、LIML、非線形のシステム推定、一般化モーメント法、FIML、質的選択モデルのための最尤法、ARIMA、カルマンフィルタ、ARCH、VARなどの時系列分析の手法を用意しています(詳細な機能リスト)。
- モデルの診断と検定機能。
- 内蔵の関数によるフレキシブルなデータの変換と行列計算機能。
- 計量経済学の分析手法を開発する場合にインタラクティブな操作環境と、完全なプログラミング環境のどちらかも選択できます。
TSPの応用分野
- 応用計量経済学
- マクロ経済学の調査と予測
- 販売予測
- 金融予測
- 費用分析と予測
- モンテカルロシミュレーション
- 経済モデルの推定とシミュレーション
TSPは経済学者が開発し、今も経済学者によって開発されつづけているソフトウェアです。ですから様々な経済時系列データの分析に、柔軟性に対応できるようになっています。例えば、繰り返し観測されるデータの計測単位が途中で異なっているような場合でも、TSPはこれを分析できるよう設計されています。