EViews によるパネルデータ分析

EViewsでパネルデータの分析に興味のある方を対象に「EViewsによるパネルデータ分析」の講習会を開催しております。通常の経済変数とは異なり、横断面の構造を持つパネルデータをまずはEViewsの中で「構造化」することから、ハウスマン検定によるモデルの判定まで、これからパネルデータの分析を行う上でしっかり押さえておきたい基礎的な知識と操作方法を学びます。
EViews9から新たにサポートされたPanel Cross-section Dependence Testの内容を新たに追加しました。
講習内容
EViewsによるパネルデータの分析

パネルデータの分析に必要なEViewsの基本操作の習得と、分析に当たって必要とされる基礎知識の理解を目的とする講習会です。
各項目とも時間を掛けてゆっくりと例題を解きながら講習を行います。パネルデータ分析に関するEViewsの機能と操作をしっかり学んでいただきます。

1.構造化と操作
手元のデータをパネルデータとしてEViewsに認識させるための基本操作を学びます。個体を識別するIDと時点を識別するIDをどのように準備しておけば良いのか、という前段階の説明から開始します。EXCELファイルによるごく簡単なサンプルデータを使って、取り込みからパネルワークファイルの構築の手順を説明します。また、実用上、よくあるトラブルの原因についてもご説明します。

2.1時点の分析
時系列ではない、1時点での観測データを例にプーリング推計と固定効果モデル(ヘドニック価格)の推定を行い、パラメータの有意性や符号の変化などを観察します。そこからプーリング推計と固定効果モデルの判別を行うRedundant Testを実行し、モデルの選択を行います。

3.ダミー変数を使って推定する
固定効果モデルをダミー変数によるプーリング推計で推定します。固定効果モデルの固定効果と、共通の定数項の和がダミー変数によりモデルの定数項と一致することを確認します。
また、このダミー変数の存在が多重共線性の原因になるケースを例とし、さらにランダム効果モデル、ハウスマン検定へと展開します。

4.パネル単位根検定
最後は一人あたりGDPと人口増加率を例にパネルデータによる単回帰モデルを推定します。1時系列の場合と同様、単位根検定の機能を使って定常性を調べます。有意なパラメータを探す過程で、利用するデータを選別してゆくEViewsのテクニックもここでは学びます。


EViewsで学ぶ応用ファイナンス


講師 高 英模


講師による書籍が出版されました。
「EViewsで学ぶ応用ファイナンス」日本評論社
著者:森平爽一郎、高英模
ブラック=ショールズモデルなどのファイナンス理論や、
EViewsを使った最新の実証ファイナンスの手法を学べる中上級者向けの一冊。
高頻度取引やイベントスタディ分析など、高度なファイナンスデータの解析方法を体験できます。

 
参加費用(税抜き)
45,000円
会場
株式会社ライトストーン セミナールーム
JR秋葉原駅/JR浅草橋駅 徒歩7分 都営新宿線岩本町駅 徒歩5分 JR馬喰町駅 徒歩5分   地図
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