EViews 10による構造変化と景気循環のモデル作成

前半の構造変化では基本的な構造変化の考え方から始まって、EViews9でサポートされた閾値回帰まで、統計学的な背景も踏まえて分析の考え方と操作方法を学びます。後半は、マルコフ過程や状態変数という、やや高度な考え方を利用したレジームスイッチングモデルの考え方と推定方法、推定結果の見方を学びます。前半に行うブレークポイント付き回帰や閾値回帰は、OLSによる回帰分析の延長ですが、これを習得すれば、OLS推定による実証分析の幅を広げることができます。
Hamilton(1994)のModeling Time Series with Changes in Regimeで解説されているように、あるイベントの発生によって、経済や金融に関する変数の過程が大きく変化した場合に、観察できない状態変数を用いて「レジームの遷移」という考え方をモデルに取り込んだものがレジームスイッチングモデルです。
講習内容
本講習会ではEViewsの分析機能を用いて「構造変化」と「景気循環」という2つのテーマについて学びます。構造変化はモデルパラメータがブレークポイントによって変化する状況を指します。極めて簡単な例で言えば、ある時点を境に構造モデルのダミー変数の係数が変化するようなケースが考えられます。
一方、レジームスイッチングは観測できない状態変数を考えます。例えば、モデルの定数項について2つの状態変数を想定した場合、この2つの状態で、状態変数が遷移を繰り返します。つまり、状態1と状態2の間を、ある遷移確率で行ったり、来たりするようなモデル化を行います。

1.構造変化
1-1.構造変化とChow検定及びQuandt-Andrews検定
1-2.複数のブレークポイントが未知の場合のブレークポイント検定
1-3.特定の変数がレジームで変化することを仮定したブレークポイント付き最小二乗回帰(EViews8よりサポート)
1-4.変数の変化と閾値回帰(EViews9の新機能)

2.レジームスイッチング
2-1.状態変数とマルコフチェーン
2-2EViewsによるレジームスイッチモデルの推定
2-3 ダイナミックモデルへの拡張
 
参加費用(税込)
48,600円
会場
株式会社ライトストーン セミナールーム
JR秋葉原駅/JR浅草橋駅 徒歩7分 都営新宿線岩本町駅 徒歩5分 JR馬喰町駅 徒歩5分   地図
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