EViews マクロ計量モデルによる中長期予測

EViewsでマクロ計量モデルを組むために必要なモデルオブジェクトの操作方法を習得することを目的とします。モデルオブジェクトはマクロ計量モデル専用のEViewsオブジェクトです。このオブジェクトの操作方法を初歩から丁寧に習得します。講習会の最後にはモデルオブジェクトで利用することになるであろうシステムオブジェクトの記述方法と各種推定手法についてご紹介します。
講習内容
■簡単なマクロモデルの作成
推定式と定義式から簡単なマクロモデル(モデルオブジェクト)を作成する操作方法を学びます。同時性の無い簡単なモデルを例に、スタティック予測とダイナミック予測、モデルの求解(同時方程式を解く)を行います。モデルオブジェクトにおける内生変数と外生変数の表記、ワークファイルにおけるベースラインと各シナリオによる計算値、グラフの作成方法など、モデルオブジェクトの基礎知識を習得します。

■外生変数の作成と定数項調整
シミュレーション期間における外生変数の作成方法(EViewsのテクニック)を学びます。推定式(自己回帰モデル)を作成し、予測計算を行い、未知の外生変数を作成します(ベースラインシナリオ)。これを使って目的の期間における内生変数を、モデルオブジェクトで求めます。ここでは定数項調整という手法によって予測値がどのように改善されるのかと言うことも、実際の操作方法と合わせて学習します。

■シナリオ作成
モデルオブジェクトにはシナリオ機能が用意されています。外生変数のシナリオ(別の値)を作成し、モデルを解きます。シナリオとベースラインの計算結果の違いは、グラフ表示によって簡単に確認できます。また、内生変数を目的の値に誘導する外生変数の計算機能を学習します。

■システムオブジェクトの推定方法
上記3つの項目でモデルオブジェクトの操作に焦点を当てるため、シンプルなモデルを利用しました。つまり、すべて単一の推定式(equationオブジェクト)をOLSで推定し、それらを用いてモデルを構築しました。しかし、実際のマクロ計量モデルの推定においては、パラメータを同時決定するシステムオブジェクトを利用することになります。最後にシステムオブジェクトの作成方法と、そこで利用可能な推定手法のエッセンスについて学びます。
講師)ライトストーン セミナー担当者

注意)EViewsは英語版のソフトウェアです。操作画面やオンラインヘルプなどはすべて英語の表記となりますのでご注意ください。


EViewsで学ぶ応用ファイナンス


講師 高 英模


講師による書籍が出版されました。
「EViewsで学ぶ応用ファイナンス」日本評論社
著者:森平爽一郎、高英模
ブラック=ショールズモデルなどのファイナンス理論や、
EViewsを使った最新の実証ファイナンスの手法を学べる中上級者向けの一冊。
高頻度取引やイベントスタディ分析など、高度なファイナンスデータの解析方法を体験できます。
 
参加費用(税抜き)
45,000円
会場
株式会社ライトストーン セミナールーム
JR秋葉原駅/JR浅草橋駅 徒歩7分 都営新宿線岩本町駅 徒歩5分 JR馬喰町駅 徒歩5分   地図
開催日時空席状況申込
2019年12月18日(水) 10:00-17:00 受付中