EViews による状態空間モデルの推定

EViewsで状態空間モデルの推定に興味のある方を対象に「EViewsによる状態空間モデルの推定」の講習会を開催しております。状態空間モデルは実際には観測できない値を状態変数として、その「ふるまい」を調べることを目的とした分析方法です。
例えば、日々、観測可能な日経平均株価。これを長期的に変動するトレンド成分と、短期的に変動する周期的変動成分に分け、それぞれの特徴を調べる、というような利用方法もあります。状態空間モデルを構築するためのEViews 状態空間オブジェクトは通常の推定に関するオブジェクトとは操作や式の記述方法がかなり異なるので、複雑そうに見えるかもしれませんが、この機会に是非、基本的な考え方と操作方法をしっかり理解しましょう。カルマンフィルタとはどのようなものなのか、実際に体験してください。
講習内容
状態空間モデルの基本的な考え方とEViewsにおけるモデルの作成方法を説明します。
最初にEViewsのプログラミング機能を利用してローカルレベルモデルのサンプルデータを作成します。このデータに対して状態空間モデルを作成し、状態変数について逆に調べて行きながら、状態空間モデルの基本的な考え方、状態方程式の誤差項の分散、状態変数の初期値などについて考えていきます。

基本的な考え方と操作を理解したところで、カルマンフィルタの数学的な仕組みを解説します。そして、後半は実際に東証株価(加重平均)のデータを用いて、これをトレンド項と周期的に変動する項に分解してみます。最後に状態変数がARMAモデルの形式になる場合の、便利なモデル作成機能を使ってエアラインモデルの推定を行います。


EViewsで学ぶ応用ファイナンス


講師 高 英模


講師による書籍が出版されました。
「EViewsで学ぶ応用ファイナンス」日本評論社
著者:森平爽一郎、高英模
ブラック=ショールズモデルなどのファイナンス理論や、
EViewsを使った最新の実証ファイナンスの手法を学べる中上級者向けの一冊。
高頻度取引やイベントスタディ分析など、高度なファイナンスデータの解析方法を体験できます。
 
参加費用(税抜き)
45,000円
会場
株式会社ライトストーン セミナールーム
JR秋葉原駅/JR浅草橋駅 徒歩7分 都営新宿線岩本町駅 徒歩5分 JR馬喰町駅 徒歩5分   地図
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