EViews10による短期の時系列予測

EViewsは時系列分析に特化したソフトウェアといっても過言ではありません。時系列分析を行うための基礎知識とARMAモデルの推定と予測、そして、VARモデルの作成方法について学びます。
講習内容
■定常性と単位根検定
時系列分析を行う際、分析する時系列過程(変数)が定常であるか非定常であるかを区別することが極めて重要になります。定常性の概念について解説し、代表的な非定常過程である単位根過程について解説します。また、ある時系列過程が定常過程であるか、単位根過程であるかを考察するための単位根検定(Augmented Dicky Fuller検定)を解説し、実際にEViewsで単位根検定を行う際の手順と検定結果の解釈について解説します。

■時系列分析の基礎概念
時系列分析の基礎概念の一つであるiid系列とホワイトノイズについて解説し、ホワイトノイズをEViewsプログラムによってグラフ化し、自己相関がないことを確認します。また、自己相関について解説し、時系列分析において最も重要なツールの一つであるコレログラムを使ってEViews上で自己相関を確認する方法を解説します。

■AR過程とMA過程

AR過程、MA過程について解説します。数式を利用した説明で概略を把握した後、EViewsプログラミングによりAR過程とMA過程の仮想的なデータを作成し、視覚的に各過程の特徴を確認します。実際の時系列過程の自己相関・偏自己相関のパターンをAR過程、MA過程の理論的な性質の違いに結び付けることができるようになることを目標とします。

■ARMA過程の推定と予測
AR過程とMA過程を合わせたARMAモデルについて学びます。学習してきた内容に基づき、実際のデータを定常化し、コレログラムとAR過程・MA過程の理論的な性質に基づいてARMAモデルの次数を決定する手順について、順を追って解説していきます。また、情報量規準に基づくARMAモデルの次数決定とEViewsによる自動決定機能を解説し、先に推定したARMAモデルを検証します。推定結果の検証後、EViewsを用いた予測の手順とテクニックについて解説していきます。

■VARモデル
本セミナーでは主に一変量データの分析手法について解説しますが、今後の学習の指針として、最後に「VARモデル」の入門部分を解説します。VARモデルのVARは、Vector Auto Regressionの頭文字をとったもので、その名の通り一変量のARモデルを、多変量(Vector)に拡張したものです。グレンジャーの意味での因果関係にある定常過程の変数を用いて、VARモデルを推定します。VARモデルの面白い所は、ある変数に与えたショックが、時間の経過とともに他の変数に伝搬する様子を知る「インパルス応答」にあります。この講習会では基本的なVARモデルの構築とインパルス応答の実行と解釈までを学びます。

実戦的な知識と操作方法を学ぶことを主眼にしておりますので、トピックごとにEViews操作の練習時間を用意しております。

参考文献:沖本竜義 著、「経済・ファイナンスのための計量時系列分析」、朝倉書店
 
参加費用(税込)
48,600円
会場
株式会社ライトストーン セミナールーム
JR秋葉原駅/JR浅草橋駅 徒歩7分 都営新宿線岩本町駅 徒歩5分 JR馬喰町駅 徒歩5分   地図
開催日時空席状況申込
2017年11月22日(水)10:00-17:00 受付中