EViews 10によるTSLSと操作変数法

最初に二段階最小二乗法を利用する動機となる係数の一致性、操作変数法の考え方を復習します。数式を用いた説明だけでなく、EViewsのシミュレーションプログラムを使って、問題点を体験しながら解説を行います。EViewsで二段階最小二乗法推定の舞台裏を理解し、J統計量の意味やモデルの診断機能についても合わせて学習します。
講習会後半は、発展的な学習としてLIML, GMM, ダイナミックパネルにおけるGMM推定について、考え方の枠組みを説明します。
講習内容
操作変数法と二段階最小二乗法

最小二乗法の標準的仮定では、説明変数は確定的なものであるとします。しかし、実際にはこれは確率的変数ですので、実務上、OLSによる推定では、誤差項との相関に注意しなければなりません。確率変数としての説明変数と、誤差項が相関をもつのは、どのような場合なのか、その時、推定結果にはどのような影響がでるのか、それを解決する二段階最小二乗法(TSLS)とはどのようなものなのか?という事にについて学びます。

EViewsのプログラミング機能を使って、説明変数と誤差項の間に相関がある場合と、相関がない場合のシミュレーションを行い問題点を視覚的に確認します。

二段階最小二乗法を実行する操作は極めて簡単です。しかし、実行後に行うモデルの診断作業を適切に行わなければ、結果として、TSLSによる推定もあまり意味がなかったということになりかねません。TSLSを利用する理由、操作変数の選び方、推定結果の見方、推定後の診断による操作変数の吟味を正しく行えることを目指した講習内容となっています。

操作変数を利用する推定手法にLIML(Limited Information Maximum Likelihood)とGMMがあります。TSLSで基礎を学び、これらの発展的な学習と、操作方法について学びます。そして最後に、ダイナミックパネルにおけるGMM推定のウィザードの利用方法を体験します。
*GMM推定における加重行列の用法は、本講習の範囲外として、基本的な考え方を学びます。

---学習内容---
□基礎知識(不偏性と一致性)の確認
□観測誤差と内生性バイアス
□EViewsによる二段階最小二乗法の実行と結果の見方
□診断
□LIML
□GMMとダイナミックパネル
 
参加費用(税込)
48,600円
会場
株式会社ライトストーン セミナールーム
JR秋葉原駅/JR浅草橋駅 徒歩7分 都営新宿線岩本町駅 徒歩5分 JR馬喰町駅 徒歩5分   地図
受講にあたって必要となる知識
大学生、社会人、どなたでも自由に参加できます。
ただし、EViewsの基本的な操作方法を理解している方を対象とします。
「初めてのEViews9.5 」を受講済みであることを前提に講習を進めます。
開催日時空席状況申込
2018年2月14日(水) 10:00-17:00 受付中