パネルデータモデル:固定効果モデル

観測したランダムな変数の密度とインデックス関数を利用して固定効果モデルを定義します。

各個体やグループごとにダミー変数を利用します。一般的には線形モデルであれば偏差や階差を利用してダミー変数を取り除き、バイナリモデルやポアソン回帰モデルなどの場合は、ダミー変数を条件で外して推定対象から外します。LIMDEPではこれらの対策を利用せず、直接、モデルを推定します。他のモデルのパラメータと同様、最大50,000個までダミー変数を推定します。ここでの数を推定できるソフトウェアは他にはないと思います。条件付きの推定量だけでなく、実に様々な推定量をサポートしています。

• 線形回帰モデル
• プロビット、ロジット、Gompertz、相補型対数バイナリ選択モデル
• トービット、切断回帰、カテゴリ型データ
• 確率フロンティア
• サバイバルモデル：指数、ワイブル、対数正規、対数ロジスティック
• 対数線形モデル：ワイブル、ガンマ、指数、インバースガウス
• 二変量プロビット、部分的可観測性
• オーダードプロビット、オーダードロジット、オーダードGompertz、オーダード相補型対
• サンプルセレクション
• ポアソン、負の二項モデル、ゼロ膨張ポアソン
• 条件付きロジット(多変量ロジット-質的選択)

これら、LIMDEPの条件付き固定効果推定量のリストと他のプログラムの機能を比較してください。無条件の固定効果推定量としては次のようなものをサポートしています。

• 全最尤推定
• グループを構成するデータの変動に関する自動チェック機能
• 係数ダミーの確保
• 予測
• 限界効果

ほぼすべてのモデルを次のようなフレームワークで利用できます。

• データ変換
• クロスセクション
• パネルデータ
• 時系列データの操作