GAUSS 19 - 拡張された共分散の計算機能

新しくなった共分散の計算機能によって推定結果を多くのアプリケーションで利用できます。

• Clusteredとheteroskedastic-robust共分散の計算
• 共分散のみの計算または、olsmtと合わせて実行
• sqpSolvemtを使って最適化した後、外積共分散を計算

// Set up olsmtControl structure
 struct olsmtControl oCtl;
 ctl = olsmtControlCreate();
 
 // Set up robust SE
 ctl.cov = "robust";
 
 // Estimate model
 call olsmt("detroit.sas7bdat", "homicide ~ unemployment + hourly_earn", ctl);

Valid cases:                   13          Dependent variable:           homicide
Missing cases:                  0          Deletion method:                  None
Total SS:                3221.790          Degrees of freedom:                 10
R-squared:                   0.834         Rbar-squared:                    0.801
Residual SS:              533.814          Std error of est:                7.306
F(2,10):                   25.177          Probability of F:                0.000
Durbin-Watson:              1.407

Standard                                          Prob    Standardized   Cor with
Variable        Estimate    Error     t-value     >|t|      Estimate     Dep Var
----------------------------------------------------------------------------------
CONSTANT       -35.9829   12.2748    -2.9315     0.015        ---          ---
unemployment    -0.0050    0.6034    -0.0083     0.994    -0.000720     0.210142
hourly_earn     15.4872    1.9391     7.9870     0.000     0.913572     0.913406

Note: Robust standard errors reported