EViews11の新しい計量経済・統計機能-検定・診断-

季節単位根の検定

時系列分析において、単位根検定は現代の時系列分析において、重要な役割を果たしており、EViewsは初期の頃から様々な単位根検定の機能を提供してきました。

マクロ経済学で用いられるデータの多くは季節性を持っています。非定常性はデータに周期性をもたらす重要な要素となりますが、この場合、単位根検定では正確な検定結果を得ることができませんでした。EViews11では季節性を伴う一連の単位根検定が追加されました。具体的には最も有名なHylleberg, Engel, Granger and Yoo (HEGY)、尤度比の変動を検定するCanova and Hansen検定および分散比の検定が追加されました。