ベイズ分析

推定

  • 1,000超のビルトインモデル
    • 一変量/多変量の正規、ロジット、プロビット、順序ロジット、順序プロビット、ポアソンを含む 10 種の尤度モデル
    • 正規、対数正規、多変量正規、ガンマ、ベータ、Wishart を含む 18 種の事前分布
    • 連続、二値、順序型、カウントアウトカム
    • 一変量、多変量、同時方程式モデル
    • 線形/非線形モデル
    • 連続一変量/多変量、離散事前分布
  • GUI 操作によるモデルへのフィット
  • コマンド操作によるモデルへのフィット

モデルのクラス

  • 線形回帰
  • 非線形回帰
  • 多変量線形回帰
  • 多変量非線形回帰
  • 正準リンクを伴う一般化線形回帰
  • 正準リンクを伴う一般化非線形回帰
  • 同時方程式モデル

尤度モデル

  • 正規
  • 対数正規
  • 指数
  • プロビット
  • ロジット/ロジスティック
  • 二項
  • 順序プロビット
  • 順序ロジスティック
  • ポアソン
  • 多変量正規(MVN)
  • ユーザ定義

事前分布

  • 正規
  • 対数正規
  • 一様
  • ガンマ
  • 逆ガンマ
  • 指数
  • ベータ
  • カイ二乗
  • 多変量正規
  • Wishart
  • 逆 Wishart
  • Bernoulli
  • 離散
  • ポアソン
  • ユーザ定義密度分布
  • ユーザ定義対数密度分布
  • 特化事前分布
    • 一様
    • Jeffreys
    • 多変量 Jeffreys
    • Zellner の g

マルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法

  • 適応的 Metropolise–Hastings(MH)
  • ハイブリッド MH(Gibbs 更新を伴う適応的 MH)
  • Full Gibbs サンプリング(一部のモデルのみ)

適応的 MH サンプリング

  • パラメータのブロック化
  • ブロック内の適応
  • 減衰型の適応
  • 変量効果パラメータ
  • 候補分布のスケールと共分散の制御
  • 適応の制御
    • 適応の長さ
    • 適応反復の最大/最小
    • 採択率
    • 適応率
    • 目標採択率
    • 採択率許容誤差

シミュレーション

  • 3 つの MCMC 法
  • burn–in 反復制御
  • MCMC 反復制御
  • 間引き
  • シミュレーション前のモデル要約表示
  • シミュレーション結果の保存・再利用

初期値

  • 自動
  • 一部/全てのパラメータを指定

因子変数

  • カテゴリ変数からの指標変数自動生成
  • 離散変数または連続変数間の交互作用作成
  • 多項式項の内包

ユーザ定義モデルの追加

  • 尤度関数の計算プログラム作成とビルトイン事前分布の選択
  • 事後分布の直接計算プログラム作成
  • ビルトイン適応的 MH サンプリングによる周辺分布のシミュレーション

推定後セレクタ New

  • 使用可能な推定後機能の一覧
  • コマンド実行ごとの一覧の自動更新

MCMC 収束診断のためのグラフィカルツール

  • 診断プロットの簡易一覧
  • トレースプロット
  • 自己回帰プロット
  • ヒストグラム
  • 密度プロット
  • 累積和プロット
  • 二変量散布図
  • パラメータ、パラメータ関数別に作図
  • 複数プロットの統合と分離
  • プロットのスライドショー表示
  • グラフのカスタマイズ

MCMC 効率性診断のためのツール

  • 実効サンプルサイズ
  • 自己相関時間
  • 効率性
  • パラメータ、パラメータ関数別に計算

事後分布サマリ

  • 平均値
  • 中央値(メディアン)
  • 標準偏差
  • モンテカルロ標準誤差(MSCE)
  • 確信(信用)区間(CrIs)
    • equal-tailed
    • 最高事後密度(HPD)
  • パラメータ、パラメータ関数別に計算
  • 対数尤度、対数事後分布サマリ

MSCE 推定法

  • 実効サンプルサイズ使用
  • バッチ平均使用

仮説検定

  • 区間内値の実現確率算出による検定
  • 線形/非線形
  • 単一/同時
  • 連続パラメータ
  • 離散パラメータ
  • モデルの事後確率算出による検定

モデル比較

  • デビアンス情報量規準(DIC)
  • ベイズ因子
  • モデル事後確率
  • 入れ子型/非入れ子型モデル

MCMC 結果と推定結果の保存/再利用

詳細資料


※詳細は、開発元StataCorp.のホームページにある対応マニュアルページでご覧になれます。
こちらから移動できます

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