時系列分析

ARIMA

  • ARMA
  • ARMAX
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約
  • 乗法的季節 ARIMA
  • スペクトル密度
  • インパルス応答関数(IRF)
  • パラメトリック自己相関推定とグラフ
  • 安定性条件の確認

ARCH/GARCH

  • GARCH
  • APARCH
  • EGARCH
  • NARCH
  • AARCH
  • GJR その他
  • 平均中の ARCH
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 正規/Student の t/一般化誤差分布
  • 乗法的確定的分散不均一性
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約

多変量 GARCH

  • 対角 VECH モデル
  • 条件付き相関モデル
    • 時間不変な残差の相関(CCC)
    • 時間変化する残差の疑似相関(DCC)
    • 時間変化する残差の相関(VCC)
  • 多変量の正規/Student の t 誤差
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約

マルコフスイッチングモデル New

  • ダイナミック回帰
  • 自己回帰
  • 推移確率表
  • 持続期間表
  • 標準的/ロバスト分散推定

ARFIMA

  • 長記憶過程
  • 実数和分
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約
  • スペクトル密度
  • インパルス応答関数(IRF)
  • パラメトリック自己相関推定とグラフ

AR(1) 擾乱を伴う回帰

  • 分散不均一性と1 階差分に対する一致共分散行列
  • Cochrane–Orcutt, Prais–Winsten
  • ARMA/ARIMA 推定法
  • ARCH 推定法

非観測成分モデル(UCM)

  • トレンド・サイクル分解
  • 確率的なサイクル
  • 状態空間法
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約
  • スペクトル密度
  • 欠損パターン

ビジネスカレンダ

  • ユーザ定義の営業日カレンダ
  • データセットからのカレンダ作成
  • ビジネスカレンダフォーマットの変数
  • 営業日と通常日間の変換
  • カレンダに基づいたラグ/リード

グラフとテーブル

  • 自己相関と偏相関
  • 相互相関
  • 累積標本スペクトル密度
  • ピリオドグラム
  • 折れ線グラフ
  • 折れ線付き範囲プロット

時系列関数

  • 文字列から日付への変換:日、週、月、四半期、半期、年
  • 数値引数からの日付
  • 日付のリテラルサポート
  • 時間単位の変換(例:日から四半期への変換)
  • 日付の範囲

時系列演算子

  • L(ラグ)
  • F(リード)
  • D(差)
  • S#(季節ラグ)

時系列時間/日付フォーマット

  • 日時、週、月、四半期、半期、年に対するデフォルトフォーマット
  • ミリ秒単位の高精度データ
  • ユーザ指定の形式

Haver Analytics データベース

  • Haver データセットの使用を容易にするインポート用コマンド
  • 世界中の経済/ファイナンスデータセットへの容易なアクセス

予測モデル

  • 複数の推定コマンド結果の結合
  • 恒等式と外生変数の指定
  • 動的/静的予測
  • 予測値の信頼区間のシミュレーション
  • 代替シナリオの想定や「もしも」を仮定した分析

VAR/SVAR/VECM

  • ベクトル自己回帰(VAR)
  • 構造ベクトル自己回帰(SVAR)
  • ベクトル誤差修正モデル(VECM)
  • インパルス応答関数(IRF)
    • 単純 IRF
    • 直交化 IRF
    • 構造型 IRF
    • 累積 IRF
  • 動学乗数
  • 予測誤差分散分解 (FEVD)
  • 静的/動的予測
  • 診断と検定
    • 共和分検定
    • Granger 因果性検定
    • 残差の自己回帰に関する LM 検定
    • 残差の正規性検定
    • ラグ次数選択統計量
    • 固有値を用いた安定性分析
    • Wald のラグ除外統計量
  • IRF, FEVD のグラフ化、表作成、比較

状態空間モデル

  • VARMA モデル
  • 構造時系列モデル
  • 確率的一般均衡モデル
  • 定常/非定常モデル
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約

動的因子モデル

  • ベクトル自己回帰構造を持つ観測不能因子
  • 外生共変量
  • 従属変数の方程式における自己相関擾乱
  • 標準的/ロバスト分散推定
  • 静的/動的予測
  • 線形の制約

推定後セレクタ New

  • 使用可能な推定後機能の一覧
  • コマンド実行ごとの一覧の自動更新

構造変化の検定 New

  • 未知の時点
  • 既知の時点

白色ノイズ検定

  • かばん検定
  • Bartlett ピリオドグラム検定

回帰診断

  • ARCH 効果に対する LM 検定
  • 系列相関に関する Breusch–Godfrey LM 検定
  • 系列相関に関する Durbin の交代検定
  • Durbin–Watson 統計量

単位根検定

  • Dickey–Fuller
    • Elliott, Rothenberg, Stock からの提案による修正版 Dickey–Fuller t 検定
    • 強化版 Dickey–Fuller 検定
  • Phillips–Perron

時系列フィルタ

  • Baxter–King 周波数帯フィルタ
  • Butterworth 高周波数フィルタ
  • Christiano–Fitzgerald 周波数帯フィルタ
  • Hodrick–Prescott 高周波数フィルタ

時系列平滑化

  • 移動平均(MA)法
  • 単純指数法
  • 二重指数法
  • Holt–Winters 非季節型指数法
  • Holt–Winters 季節型指数法
  • 非線形
  • 予測と平滑化

ローリング、再帰推定

詳細資料


※詳細は、開発元StataCorp.のホームページにある対応マニュアルページでご覧になれます。
こちらから移動できます

Stata is a registered trademark of StataCorp LLC, College Station, TX, USA, and the Stata logo is used with the permission of StataCorp.

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