時系列分析
ARIMA
- ARMA
- ARMAX
- 標準的/ロバスト分散推定
- 静的/動的予測
- 線形の制約
- 乗法的季節 ARIMA
- スペクトル密度
- インパルス応答関数(IRF)
- パラメトリック自己相関推定とグラフ
- 安定性条件の確認
ARCH/GARCH
- GARCH
- APARCH
- EGARCH
- NARCH
- AARCH
- GJR その他
- 平均中の ARCH
- 標準的/ロバスト分散推定
- 正規/Student の t/一般化誤差分布
- 乗法的確定的分散不均一性
- 静的/動的予測
- 線形の制約
多変量 GARCH
- 対角 VECH モデル
- 条件付き相関モデル
- 時間不変な残差の相関(CCC)
- 時間変化する残差の疑似相関(DCC)
- 時間変化する残差の相関(VCC)
- 多変量の正規/Student の t 誤差
- 標準的/ロバスト分散推定
- 静的/動的予測
- 線形の制約
マルコフスイッチングモデル
- ダイナミック回帰
- 自己回帰
- 推移確率表
- 持続期間表
- 標準的/ロバスト分散推定
ARFIMA
- 長記憶過程
- 実数和分
- 標準的/ロバスト分散推定
- 静的/動的予測
- 線形の制約
- スペクトル密度
- インパルス応答関数(IRF)
- パラメトリック自己相関推定とグラフ
AR(1) 擾乱を伴う回帰
- 分散不均一性と1 階差分に対する一致共分散行列
- Cochrane–Orcutt, Prais–Winsten
- ARMA/ARIMA 推定法
- ARCH 推定法
非観測成分モデル(UCM)
- トレンド・サイクル分解
- 確率的なサイクル
- 状態空間法
- 標準的/ロバスト分散推定
- 静的/動的予測
- 線形の制約
- スペクトル密度
- 欠損パターン
ビジネスカレンダ
- ユーザ定義の営業日カレンダ
- データセットからのカレンダ作成
- ビジネスカレンダフォーマットの変数
- 営業日と通常日間の変換
- カレンダに基づいたラグ/リード
グラフとテーブル
- 自己相関と偏相関
- 相互相関
- 累積標本スペクトル密度
- ピリオドグラム
- 折れ線グラフ
- 折れ線付き範囲プロット
時系列関数
- 文字列から日付への変換:日、週、月、四半期、半期、年
- 数値引数からの日付
- 日付のリテラルサポート
- 時間単位の変換(例:日から四半期への変換)
- 日付の範囲
時系列演算子
- L(ラグ)
- F(リード)
- D(差)
- S#(季節ラグ)
時系列時間/日付フォーマット
- 日時、週、月、四半期、半期、年に対するデフォルトフォーマット
- ミリ秒単位の高精度データ
- ユーザ指定の形式
Haver Analytics データベース
- Haver データセットの使用を容易にするインポート用コマンド
- 世界中の経済/ファイナンスデータセットへの容易なアクセス
予測モデル
- 複数の推定コマンド結果の結合
- 恒等式と外生変数の指定
- 動的/静的予測
- 予測値の信頼区間のシミュレーション
- 代替シナリオの想定や「もしも」を仮定した分析
VAR/SVAR/VECM
- ベクトル自己回帰(VAR)
- 構造ベクトル自己回帰(SVAR)
- ベクトル誤差修正モデル(VECM)
- インパルス応答関数(IRF)
- 単純 IRF
- 直交化 IRF
- 構造型 IRF
- 累積 IRF
- 動学乗数
- 予測誤差分散分解 (FEVD)
- 静的/動的予測
- 診断と検定
- 共和分検定
- Granger 因果性検定
- 残差の自己回帰に関する LM 検定
- 残差の正規性検定
- ラグ次数選択統計量
- 固有値を用いた安定性分析
- Wald のラグ除外統計量
- IRF, FEVD のグラフ化、表作成、比較
状態空間モデル
- VARMA モデル
- 構造時系列モデル
- 確率的一般均衡モデル
- 定常/非定常モデル
- 標準的/ロバスト分散推定
- 静的/動的予測
- 線形の制約
動的因子モデル
- ベクトル自己回帰構造を持つ観測不能因子
- 外生共変量
- 従属変数の方程式における自己相関擾乱
- 標準的/ロバスト分散推定
- 静的/動的予測
- 線形の制約
推定後セレクタ
- 使用可能な推定後機能の一覧
- コマンド実行ごとの一覧の自動更新
構造変化の検定
- 未知の時点
- 既知の時点
白色ノイズ検定
- かばん検定
- Bartlett ピリオドグラム検定
回帰診断
- ARCH 効果に対する LM 検定
- 系列相関に関する Breusch–Godfrey LM 検定
- 系列相関に関する Durbin の交代検定
- Durbin–Watson 統計量
単位根検定
- Dickey–Fuller
- Elliott, Rothenberg, Stock からの提案による修正版 Dickey–Fuller t 検定
- 強化版 Dickey–Fuller 検定
- Phillips–Perron
時系列フィルタ
- Baxter–King 周波数帯フィルタ
- Butterworth 高周波数フィルタ
- Christiano–Fitzgerald 周波数帯フィルタ
- Hodrick–Prescott 高周波数フィルタ
時系列平滑化
- 移動平均(MA)法
- 単純指数法
- 二重指数法
- Holt–Winters 非季節型指数法
- Holt–Winters 季節型指数法
- 非線形
- 予測と平滑化
ローリング、再帰推定
詳細資料
- [TS] マニュアルの目次
- mgarch(Stata News)
- 状態空間モデル(Stata News)
- 動的パネルにおける予測(Stata News)
- Stata13.1での時系列一変量推定の新機能(Stata News)
- 『Introduction to Time Series Using Stata』(Stata Press)
※詳細は、開発元StataCorp.のホームページにある対応マニュアルページでご覧になれます。
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