DSGEモデル

簡単な構文でモデルを設定し、最尤法で特定のパラメータの値を求めたり、モデルパラメータを推定しましょう。推定後は、インパルス応答をグラフに表したり、モデルを比較したりできます。

動的確率的一般均衡(DSGE)モデル

  • 線形または非線形のDSGEモデルをStataの構文で設定
  • 指定したパラメータ値でDSGEモデルを解く
  • DSGEモデルのパラメータを推定
  • 識別診断
  • 頑健な標準誤差
  • ベイズ推定

推定後機能

  • モデルの状態空間を取得
  • モデルの定常状態を取得
  • 政策と遷移行列を確認
  • 制約と遷移パラメータの標準誤差
  • モデルの安定性を確認
  • モデルの共分散を確認

予測

  • 従属変数の期待値
  • 観測されない状態変数の期待値
  • 静的予測
  • 動的予測
  • 予測のRMSE

インパルス応答関数

  • ショックへの動学的応答のグラフ
  • インパルス応答関数の標準誤差
  • モデルの比較
  • 異なるパラメータ設定におけるモデルの出力の比較
インパルス応答関数

例題集

下記の機能の操作方法を解説した日本語の例題集をご用意しております。

  • 非線形形式でモデルを記述してパラメータを推定
  • モデルを線形変換してパラメータを推定
  • 推定後の診断

詳細資料

詳細は、開発元StataCorp.の機能紹介ページにあるマニュアルをご覧ください。

The Stata Blog

Dynamic stochastic general equilibrium models for poly analysis

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