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I - 6. モデルの仕様と診断（ユーザーズガイドⅡ 23章より）
最小二乗法推定量は分散不均一が存在しても一致性を失いませんが、算出する標準誤差についてはそのまま利用することはできません。残差に分散不均一が存在する場合、標準誤差の修正オプションを選択するか、または、加重最小二乗法を利用してより適切な推定量を求める必要があります。このムービーでは、EViewsによる分散不均一の検定方法について説明します。
操作1
サンプルファイルフォルダのチャプター18フォルダからワークファイルBasicsを開きます。推定式オブジェクトeq01を開き、View/Representationsと選択して推定式を確認します。その後、View/Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Testsと操作します。
操作2
検定について詳細な設定を行うためにカスタムテストウィザードを利用します。Step1のダイアログが表示されます。ここでは例として残差平方の対数値を選択します。被説明変数の設定が済んだら、Nextボタンをクリックして、次のステップに進みます。
操作3
Include White specificationのチェックボックスをチェックして、Nextボタンをクリックします。Whiteの検定の種類を選択するダイアログが表示されます。カスタムテストを選択すると、その変数の平方と外積をリグレッサに追加します。ここでは、CとLOG(IP)をリグレッサとして選び、クロス項を利用することにします。次に進みます。
操作4
Whiteの仕様の設定は以上で完了です。次に補助回帰式で利用する変数に関する設定を行います。Include White specificationチェックボックスにチェックし、次に進みます。元の推定式に定数項が存在する場合、補助回帰式は元の推定式のリグレッサのレベルを含むことになります。つまり定数項とリグレッサの外積はレベル値なので、そのまま補助回帰式に含まれる訳です。ここでは、例として、変数yを補助回帰式で利用します。
操作5
次のダイアログでは補助回帰式におけるARCH項を設定します。Include ARCH Specificationをチェックし、次に進みます。表示されるダイアログでは補助回帰式におけるARCH項を設定します。残差平方のラグをダイアログのテキストボックスに入力します。連続したラグ次数をNumber of Lagsに入力するか、またはCustom lag Pairsに不規則なラグ次数を入力します。ここでは、カスタム入力のオプションを利用して1、2、3、6次のラグを利用します。
操作5
ここまでに設定した内容を表すダイアログが表示されます。ここでは補助回帰の仕様を最終的に確認します。必要に応じて、変更することも可能です。FinishボタンをクリックするとHeteroskedasticity Testsダイアログに戻り、設定した情報を表示します。もちろん操作に慣れてきたら、ウィザードを利用せずに直接、情報をこのダイアログに入力しても構いません。OKボタンをクリックすると分散不均一に関する検定結果と補助回帰の結果を一覧で表示します。上部の分散不均一に関する検定結果では3つの検定統計量が全て分散均一の帰無仮説を棄却しています。
