ビジネスカレンダー -Business calendars-

取引日のラグと言ったときに、昨日のことではなく直前の取引日が欲しかったことはありませんか？あるいは取引日のリードと言ったときに、明日のことではなく次の取引日が欲しかったことはありませんか？

Stata 12においてはL.trading_dateは直前の取引日を意味し、F.trading_dateは次の取引日を意味します。やらなくてはならないことはビジネスカレンダーを作成することです。

Stataでは多くの日付や時間の書式がサポートされています。日付と時間（ミリ秒単位、うるう秒の調整あり/なし）、日付、週、月、四半期、半年、年といった書式があります。これらに加えてユーザ定義のビジネス日付がサポートされたわけです。

Stataの組込み型日付は%tc, %tC（日付＋時間）、%td（日単位の日付）、%tw（週単位の日付）、%tm（月単位の日付）、%tq（四半期単位の日付）、%th（半年単位の日付）、%ty（年単位の日付）として知られています。Stataのラグ/リード演算子はこれらの書式を理解して正しく機能するようになっています。

新たな書式は%tbと呼ばれます。

ビジネスカレンダーは普通のカレンダーと似ていますが、一部の日付は除外されています。これらの除外された日はビジネスが行われない日に対応しています。

ビジネス日付の場合、昨日とはビジネスがオープンであった最後の日を、明日とはビジネスがオープンとなる次の日を表します。

今、date = 25nov2011 とします。
dateが通常の%td日付変数であれば

yesterday = date - 1 = 24nov2011
tomorrow = date + 1 = 26nov2011

となります。一方、dateが%tb日付変数であれば

yesterday = date - 1 = 23nov2011
tomorrow = date + 1 = 28nov2011

となります。

変数trading_dateが通常の%td変数であった場合、L.trading_dateは真の昨日を意味し、F.trading_dateは真の明日を意味しますが、trading_dateが適切に定義された%tb書式であった場合、L.trading_dateは直前の取引日を、F.trading_dateは次の取引日を意味することになります。

ビジネスカレンダーを作るにはnyse.stbcalのようなcalname.stbcalという名前のファイルを作成します。それができるとStataは%tbnyseという書式を理解できるようになります。
ビジネス日付は一部の日付が除外されるという点を除けば通常の日付と変りません。

Stataにおける時系列機能の詳細についてはこちらをご参照ください。

時系列分析における新機能の一覧についてはこちらをご参照ください。

Stata 12で追加された新機能の詳細についてはこちらを参照ください。

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